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Portada del libro Finanzas cuantitativas básicas
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Finanzas cuantitativas básicas

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    Caracteristicas

    • Impresión: B & N
    • Páginas: 346
    • Formato: 17 x 24 cm
    • Edición: 2015
    • Peso: 0,58 kg.
    • Editorial: Paraninfo
    • Finanzas cuantitativas básicas

    • 9788428335294
    • FRANCISCO JAVIER POBLACIÓN GARCÍA [Autor], GREGORIO SERNA CALVO [Autor]

    • Ebook disponible: 9788428346283

    • Este libro está orientado tanto a alumnos de programas de grado del área de Economía y Empresa como a alumnos de programas de posgrado especializados en Finanzas, que no tengan necesariamente conocimientos previos en este campo.
       
      Finanzas Cuantitativas Básicas es un manual que trata de unificar en un solo volumen los conocimientos básicos tanto de Estadística y Econometría como de Finanzas, rompiendo así la tendencia existente de considerar ambas disciplinas como compartimentos estancos. Por todo ello el presente libro es una buena opción para aquellos estudiantes que deseen abordar el estudio de las Finanzas con un enfoque cuantitativo, partiendo del necesario estudio de la Estadística dentro del mismo libro. Se incluyen ejemplos resueltos en cada capítulo y, siempre que es posible, hojas de cálculo con aplicaciones prácticas que pueden consultarse en  esta misma ficha.
       
       
      Javier Población García es economista titulado del Banco de España y doctor en finanzas cuantitativas. Ha trabajado en Repsol tanto en la Dirección de Planificación como en la Financiera, especialmente en el ámbito de la gestión del riesgo.
       
      Gregorio Serna Calvo es profesor titular en la Universidad de Alcalá de Henares. Su investigación se ha centrado en el estudio de los modelos de valoración de productos derivados, tanto de renta variable como de commodities.
       
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    PARTE I:
    FUNDAMENTOS ESTADÍSTICOS
     
    1. Estadística descriptiva
    1.1. Introducción. Descripción de un conjunto de datos
    1.2. Medias de tendencia central, de dispersión y de correlación
    1.3. Medidas de asimetría y de curtosis
     
    2. Probabilidad
    2.1. Introducción
    2.2. Variables aleatorias
    2.3. Función de distribución
    2.4. Distribuciones multivariantes
     
    3. Distribuciones de probabilidad
    3.1. Introducción
    3.2 El proceso de Bernouilli y sus distribuciones asociadas
    3.3. El proceso de Poisson y sus distribuciones asociadas
    3.4. La distribución normal
    3.5. Distribuciones asociadas a la normal
    3.6. Cuadro resumen
     
    4. Modelo de regresión lineal
    4.1. Introducción
    4.2. Hipótesis básicas
    4.3. Estimación de los parámetros
    4.4. Propiedades de los estimadores
    4.5. Inferencia respecto a los parámetros
    4.6. El coeficiente de correlación en regresión
    4.7. Contrastes de hipótesis
     
    PARTE II:
    SELECCIÓN DE CARTERAS
     
    5. Rentabilidad esperada y riesgo de una cartera
    5.1.      El concepto de rentabilidad de un activo y de una cartera
    5.2.      La rentabilidad esperada, el riesgo de un activo y de una cartera
    5.3.      La covarianza y la correlación entre las rentabilidades de los activos
     
    6. Los modelos de Markowitz y Sharpe
    6.1.      Las combinaciones de activos inciertos en el contexto media-varianza
    6.2.      La determinación de la cartera óptima en el modelo de Markowitz
    6.3.      El modelo de mercado de Sharpe
     
    7. Los modelos de valoración de activos financieros: CAPM y APT      
    7.1. Introducción de un activo seguro. Carteras con préstamo y endeudamiento
    7.2. El modelo de valoración de activos financieros (CAPM)
    7.3. El modelo de valoración por arbitraje (APT)
     
    8. La eficiencia de los mercados y las medias de performance de una cartera
    8.1.      La eficiencia informativa de los mercados. Niveles de eficiencia
    8.2.      El concepto de performance de una cartera
     
     
    PARTE III:
    VALORACIÓN DE DERIVADOS
     
    9. Procesos estocásticos para la modelización de los precios de los activos financieros
    9.1.      Conceptos básicos
    9.2.      El movimiento browniano
    9.3.      El lema de Itô
    9.4.      La simulación de Monte Carlo
    9.5.      La estimación de los parámetros
     
    10. Activos derivados
    10.1.      Conceptos básicos
    10.2.      Futuros
    10.3.      Swaps
    10.4.      Opciones
    10.5.      Derivados de riesgo de crédito (CDS)
     
    11. El método de Black-Scholes
    11.1. Ausencia de oportunidades de arbitraje
    11.2. Valoración de los futuros
    11.3. Valoración de opciones por el mérito binominal
    11.4. La fórmula de Black-Scholes
    11.5. Valoración neutral al riesgo
     
    12. Valoración de opciones en la práctica
    12.1. Valoración de opciones con Excel
    12.2. Valoración de opciones con VBA
     
    PARTE IV: LA GESTIÓN DEL RIESGO DE MERCADO
     
    13. El riesgo de mercado
    13.1. Conceptos básicos
    13.2. El valor en riesgo (VaR)
    13.3. Otras medidas de riesgo
    13.4. Medidas incrementales y marginales
    13.5. Aplicaciones de las medidas de riesgo
     
    14. La cobertura del riesgo
    14.1. Conceptos básicos
    14.2. Tipos de cobertura
    14.3. Instrumentos de cobertura
    14. 4. Tratamiento contable de las coberturas
     
    Glosario de términos financieros
    Bibliografía
     
     
     

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    Puerta Buenaventura, 3
    29008 Málaga (Málaga)
    952 219 019
     CUSPIDE LIBROS S.A.
    SUIPACHA 764
    3000 1008 BUENOS AIRES (BUENOS AIRES)
    (5411) 43228868
     Ali I Truc L Librerías Independientes
    Passeig de les Eres de Santa Llucia, 7
    3202 Elche (Alicante)
    965453864
     Distribuciones Troquel libros, s.l.
    urb.ind. montaña blanca, 31-a
    35415 Arucas (Palmas, Las)
    928621780
     Compas Universidad, Librería
    Universidad de Alicante. Centro de Servicios Universitarios
    3690 San Vicente del Raspeig (Alicante)
    965909390
     Picasso - LUAL, Librería
    Reyes Católicos, 17
    4001 Almería (Almería)
    950 235613
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    Pelayo,7
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